PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG35.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG35.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IG35.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью 0.53%.


IG35.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EUN5.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.49%
1 год
2.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG35.DE и EUN5.DE


Correlation

The correlation between IG35.DE and EUN5.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IG35.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG35.DE

EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG35.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IG35.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IG35.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IG35.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка IG35.DE за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG35.DE и EUN5.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IG35.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.31%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.08%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.15%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IG35.DE и EUN5.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IG35.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

3.27%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.49%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.55%

+0.67%

Сравнение комиссий IG35.DE и EUN5.DE

IG35.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG35.DE и EUN5.DE

IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
3.33%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
IG35.DE
iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IG35.DE and EUN5.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.

IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. Their fees differ too: 0.12% for IG35.DE and 0.20% for EUN5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG35.DE и EUN5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор