PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IG и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IG и PREF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
-0.41%8.06%1.99%7.49%-16.93%-0.93%10.79%12.85%-0.07%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, IG показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.46%.


IG

1 день
0.67%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.97%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.30%
10 лет*

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий IG и PREF

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

IG vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG
Ранг доходности на риск IG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 5151
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.22

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.56

-3.63

IG vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IG и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между IG и PREF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и PREF

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что сопоставимо с доходностью PREF в 5.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
5.04%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок IG и PREF

Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, примерно равная максимальной просадке PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


IGPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-22.99%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.88%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-16.99%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.96%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.73%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.66%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и PREF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.73%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.49%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

3.44%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

4.84%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

6.35%

+1.09%