Сравнение IG с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
IG и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.41% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.46%.
IG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и PREF
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
IG vs. PREF — Ранг доходности на риск
IG
PREF
Сравнение IG c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.56 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IG и PREF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PREF
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что сопоставимо с доходностью PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.04% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IG и PREF
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, примерно равная максимальной просадке PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -22.99% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.88% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -16.99% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.96% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.73% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PREF
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.73% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 2.49% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.44% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 4.84% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.35% | +1.09% |