Сравнение IG.MI с GFI
IG.MI (Italgas SpA) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, IG.MI returned 20.01%/yr vs 33.24%/yr for GFI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.64%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 33.24%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам IG.MI и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 22.19% | 0.69% | 13.40% | 2.50% | 42.16% |
GFI Gold Fields Limited | -12.64% | 200.03% | -0.08% | 40.55% | 3.42% | 32.56% | 31.23% | 93.75% | -12.84% | 27.44% |
Correlation
The correlation between IG.MI and GFI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. GFI — Ранг доходности на риск
IG.MI
GFI
Сравнение IG.MI c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.22 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 3.28 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и GFI
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки GFI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -84.84% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -41.86% | +28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -41.86% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -50.57% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -36.89% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -41.46% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 15.49% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и GFI
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 16.78% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 44.48% | -28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 58.13% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 50.32% | -29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 53.21% | -30.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и GFI
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and GFI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор