PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Vident International Equity Fund (VIDI).

IFV и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.55% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий IFV и VIDI

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

IFV vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.67

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.39

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.73

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

16.32

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.67

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между IFV и VIDI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и VIDI

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IFV и VIDI

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-48.39%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.48%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-30.00%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-48.39%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.20%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-10.51%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и VIDI

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.09% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.16%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.24%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.83%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.99%

+2.65%