Сравнение IFRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InflaRx N.V. (IFRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IFRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRX InflaRx N.V. | -10.59% | -59.11% | 51.53% | -47.42% | -34.87% | -5.37% | 27.02% | -89.11% | 73.60% | 39.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
IFRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -33.60%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -22.50%
- 5 лет*
- -25.89%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IFRX
SCHD
Сравнение IFRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InflaRx N.V. (IFRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.55 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.84 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между IFRX и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRX и SCHD
IFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRX InflaRx N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IFRX и SCHD
Максимальная просадка IFRX за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -33.37% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.51% | -12.74% | -47.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.02% | -16.85% | -71.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.25% | -3.43% | -94.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.85% | -3.34% | -76.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 3.75% | +37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRX и SCHD
InflaRx N.V. (IFRX) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.49% | 2.33% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.48% | 7.96% | +60.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.44% | 15.69% | +101.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.48% | 14.40% | +92.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.96% | 16.70% | +87.26% |