PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с FANUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while FANUY (Fanuc Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IFRA returned 13.21%/yr vs 0.97%/yr for FANUY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 25.10%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

FANUY

1 день
-1.86%
1 месяц
10.78%
С начала года
25.10%
6 месяцев
27.32%
1 год
84.52%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.97%
10 лет*
0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и FANUY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
FANUY
Fanuc Corporation		25.10%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-39.25%

Correlation

The correlation between IFRA and FANUY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с AVGOFANUY с EWTFANUY с MAFANUY с GSFANUY с AXPFANUY с VOO

Доходность на риск

IFRA vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.81

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.40

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

10.51

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANUY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAFANUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.03

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FANUY

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-79.98%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-24.99%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-40.05%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-55.55%

+35.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-55.30%

+53.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-53.57%

+48.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

8.07%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FANUY

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.74%, в то время как у Fanuc Corporation (FANUY) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

17.86%

-13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

35.19%

-23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

44.25%

-29.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

32.83%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

33.71%

-12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FANUY

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FANUY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and FANUY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANUY has higher volatility (17.86%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs FANUY's -79.98%.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор