Сравнение IFLR с WBIG
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 9.05%.
IFLR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам IFLR и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.48% | 4.20% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.05% | 3.10% |
Correlation
The correlation between IFLR and WBIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. WBIG — Ранг доходности на риск
IFLR
WBIG
Сравнение IFLR c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLR | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.15 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок IFLR и WBIG
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -25.32% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -4.50% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.92% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 9.87% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 12.05% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.55% | +1.48% |
Сравнение комиссий IFLR и WBIG
IFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и WBIG
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WBIG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and WBIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.28% for IFLR.
They also come from different issuers: Innovator and WBI. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор