Сравнение IFLR с PIT
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.25%.
IFLR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 4.65% | 3.03% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.25% | 1.84% |
Correlation
The correlation between IFLR and PIT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. PIT — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение IFLR c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и PIT
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -17.20% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -15.44% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.11% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 21.65% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.57% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.57% | -4.04% |
Сравнение комиссий IFLR и PIT
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и PIT
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PIT в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.12% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and PIT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
PIT has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 0.28% for IFLR.
IFLR is categorized as Global Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор