PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с LOUP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. IFLR is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 17.46%.

IFLR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
3.30%
С начала года
6.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.18%
6 месяцев
10.42%
С начала года
17.46%
1 год
44.55%
3 года*
29.70%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и LOUP

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		6.14%3.03%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		17.46%1.71%

Correlation

The correlation between IFLR and LOUP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов IFLR и LOUP

Секторы
IFLR
LOUP

Финансовые услуги

22.2%
2.6%

Промышленность

17.4%
17.6%

Технологии

12.2%
45.6%

Здравоохранение

10.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
17.0%

Энергетика

3.3%
2.7%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IFLR
22.2%
LOUP
2.6%

Промышленность

IFLR
17.4%
LOUP
17.6%

Технологии

IFLR
12.2%
LOUP
45.6%

Здравоохранение

IFLR
10.0%
LOUP
2.6%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.1%
LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.5%
LOUP

-

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
LOUP

-

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
LOUP
3.0%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.4%
LOUP
17.0%

Энергетика

IFLR
3.3%
LOUP
2.7%

Недвижимость

IFLR
1.6%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с VEGAIFLR с LVHI
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

IFLR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.84

—

IFLR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и LOUP

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-58.68%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-10.10%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-19.83%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и LOUP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

30.37%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

32.76%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

32.04%

-18.73%

Сравнение комиссий IFLR и LOUP

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и LOUP

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.95%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and LOUP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for LOUP.

IFLR is categorized as Global Equities, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.70% for LOUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор