Сравнение IFLR с AVGV
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.
IFLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.52% | 3.03% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.14% | 6.33% |
Correlation
The correlation between IFLR and AVGV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов IFLR и AVGV
Секторы
IFLR
AVGV
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
IFLR
AVGV
Промышленность
IFLR
AVGV
Технологии
IFLR
AVGV
Здравоохранение
IFLR
AVGV
Потребительский циклический сектор
IFLR
AVGV
Потребительский защитный сектор
IFLR
AVGV
Сырьевые материалы
IFLR
AVGV
Коммуникационные услуги
IFLR
AVGV
Коммунальные услуги
IFLR
AVGV
Энергетика
IFLR
AVGV
Недвижимость
IFLR
AVGV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. AVGV — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGV
Сравнение IFLR c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и AVGV
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -17.03% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.43% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.27% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 13.39% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.01% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.01% | -1.49% |
Сравнение комиссий IFLR и AVGV
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и AVGV
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVGV в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 2.47% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and AVGV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.28% for IFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор