Сравнение IFGL с RITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA).
IFGL и RITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и RITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и RITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 1.40% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у RITA с доходностью 0.98%.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и RITA
IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RITA в 0.50%.
Доходность на риск
IFGL vs. RITA — Ранг доходности на риск
IFGL
RITA
Сравнение IFGL c RITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | RITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.24 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.44 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.30 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.26 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.24 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и RITA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и RITA
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности RITA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и RITA
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и RITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -35.92% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.27% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -17.07% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -20.97% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.94% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и RITA
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.05% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.76% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.98% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.86% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.86% | -1.37% |