Сравнение IFED с LRCU
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IFED is passively managed, while LRCU is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности IFED и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 234.92%.
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 3.44% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 162.61% |
Correlation
The correlation between IFED and LRCU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. LRCU — Ранг доходности на риск
IFED
LRCU
Сравнение IFED c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 13.66 | -13.01 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и LRCU
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -40.09% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | 0.00% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.38% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 109.47% | -93.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 109.47% | -89.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 109.47% | -89.59% |
Сравнение комиссий IFED и LRCU
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и LRCU
Ни IFED, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and LRCU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
IFED and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Tradr. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для IFED и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор