PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IFEB is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IFEB is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, IFEB returned 10.41% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IFEB charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

IFEB

1 день
0.41%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и BWET

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		3.25%19.46%0.54%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-42.48%

Correlation

The correlation between IFEB and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов IFEB и BWET

Секторы
IFEB
BWET

Финансовые услуги

24.7%
8.6%

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
BWET
8.6%

Промышленность

IFEB
19.8%
BWET

-

Здравоохранение

IFEB
10.6%
BWET

-

Технологии

IFEB
10.3%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
BWET

-

Энергетика

IFEB
4.0%
BWET

-

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
BWET

-

Недвижимость

IFEB
1.9%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTW
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

IFEB vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
20.67

-19.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
6.77

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.99

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

66.60

-64.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

176.91

-170.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

20.67

-19.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.01

-0.94

Просадки

Сравнение просадок IFEB и BWET

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-56.90%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-30.64%

+24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.90%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-24.06%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

11.51%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и BWET

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) составляет 2.53%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что IFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

28.88%

-26.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

88.79%

-82.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

98.73%

-91.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

70.70%

-61.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

70.70%

-61.61%

Сравнение комиссий IFEB и BWET

IFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и BWET

Ни IFEB, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFEB and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to IFEB (2.53%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 10.41% for IFEB. On fees, IFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IFEB has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

IFEB and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFEB is categorized as Options Trading, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор