PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFAFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.56% соответственно.

IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с GGSIXIFAFX с ANCFXIFAFX с AMCPXIFAFX с AMECX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий IFAFX и GFFFX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

IFAFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFAFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.85

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.36

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.85

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFAFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFAFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.85

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Корреляция

Корреляция между IFAFX и GFFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и GFFFX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и GFFFX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFAFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-36.26%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-13.74%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-36.26%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-36.26%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-10.67%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.60%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.62%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 3.34%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFAFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.76%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

12.14%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

21.02%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

20.23%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

19.64%

-8.97%