Сравнение IEYYX с FMGIX

С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IEYYX и FMGIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и FMGIX.

Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.