Сравнение IEVL.L с WDEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L).
IEVL.L и WDEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и WDEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 19.54% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 14.16% | 3.43% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 14.16%.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
WDEP.L
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и WDEP.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
WDEP.L
Сравнение IEVL.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.81 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.31 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.32 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 3.24 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.81 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и WDEP.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и WDEP.L
Ни IEVL.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и WDEP.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и WDEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -23.44% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -23.44% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.24% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.00% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 9.44% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 12.48% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 28.58% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 35.81% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 37.42% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 37.42% | -19.74% |