PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с WDEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и WDEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и WDEP.L


Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у WDEP.L с доходностью 14.16%.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

WDEP.L

1 день
6.78%
1 месяц
-1.68%
С начала года
14.16%
6 месяцев
1.76%
1 год
29.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Сравнение комиссий IEVL.L и WDEP.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LWDEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.81

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.32

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

3.24

+6.68

IEVL.L vs. WDEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WDEP.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и WDEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LWDEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.81

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и WDEP.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и WDEP.L

Ни IEVL.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и WDEP.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и WDEP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LWDEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-23.44%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-23.44%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-7.24%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.00%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

9.44%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и WDEP.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LWDEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

12.48%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

28.58%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

35.81%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

37.42%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

37.42%

-19.74%