Сравнение IEVL.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
IEVL.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.49% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.76% | 23.19% | -3.31% | 30.05% | -11.72% | 9.84% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVL.L имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции SX5S.L немного отстают с 9.95%.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
SX5S.L
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и SX5S.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
SX5S.L
Сравнение IEVL.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.92 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.98 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 3.40 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и SX5S.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и SX5S.L
Ни IEVL.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и SX5S.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -32.54% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.43% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.71% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -32.54% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.43% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.47% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и SX5S.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.73% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 11.00% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.10% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.70% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 20.52% | -2.84% |