Сравнение IEVL.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IEVL.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 2.19% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -3.40% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.68% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 10.05%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и SWDA.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
SWDA.L
Сравнение IEVL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.62 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.91 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.24 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.76 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.62 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и SWDA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и SWDA.L
Ни IEVL.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и SWDA.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -25.58% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.26% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -18.50% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -25.58% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.59% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.52% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.79% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и SWDA.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 3.79% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.00% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.33% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.07% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.17% | +2.50% |