PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с PRIZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L).

IEVL.L и PRIZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PRIZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%7.91%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.30%21.47%9.32%18.76%-11.00%25.15%-3.05%5.87%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 0.30%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

PRIZ.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с BNKE.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с CEUR.L

Сравнение комиссий IEVL.L и PRIZ.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IEVL.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LPRIZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.74

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.05

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.70

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

2.85

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и PRIZ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и PRIZ.L

Ни IEVL.L, ни PRIZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.75%2.77%3.02%1.87%2.06%2.62%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и PRIZ.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и PRIZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-32.96%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.92%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-21.43%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.81%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.07%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.50%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.71%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.04%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

20.33%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

24.71%

-7.03%