PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с LGUK.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L).

IEVL.L и LGUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.53%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-8.50%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		6.50%18.43%15.90%8.90%-0.30%25.79%-16.92%27.75%-10.16%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как LGUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 6.50%.

IEVL.L

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.53%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.42%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.25%

LGUK.L

1 день
0.87%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.59%
1 год
18.47%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Сравнение комиссий IEVL.L и LGUK.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF

Доходность на риск

IEVL.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LLGUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.10

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.56

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.69

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

10.42

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.10

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и LGUK.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и LGUK.L

Ни IEVL.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и LGUK.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке LGUK.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и LGUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-33.76%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-9.30%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-12.30%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.32%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.84%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и LGUK.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.01%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.46%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.75%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.86%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.87%

-0.20%