PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGUK.L с S100.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и S100.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGUK.L и S100.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF
5.41%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF
5.13%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у S100.L с доходностью 5.13%.


LGUK.L

1 день
2.29%
1 месяц
-2.92%
С начала года
5.41%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.32%
3 года*
14.69%
5 лет*
12.91%
10 лет*

S100.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.13%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.82%
3 года*
14.53%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G UK Equity UCITS ETF

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий LGUK.L и S100.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S100.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LGUK.L vs. S100.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c S100.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGUK.LS100.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.80

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.27

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.12

-0.74

LGUK.L vs. S100.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S100.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и S100.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGUK.LS100.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между LGUK.L и S100.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и S100.L

Ни LGUK.L, ни S100.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и S100.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке S100.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и S100.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LGUK.LS100.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-34.58%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.76%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-13.04%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.63%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.50%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.40%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и S100.L

L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGUK.LS100.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.31%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.64%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

13.22%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

12.78%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.07%

+1.22%