Сравнение LGUK.L с S100.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L).
LGUK.L и S100.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGUK.L и S100.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGUK.L и S100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 5.41% | 24.95% | 10.56% | 6.64% | 5.26% | 17.94% | -12.15% | 20.11% | -7.13% |
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 5.13% | 25.76% | 9.34% | 7.33% | 4.91% | 17.58% | -11.72% | 17.44% | -4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LGUK.L показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у S100.L с доходностью 5.13%.
LGUK.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
S100.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGUK.L и S100.L
LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S100.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGUK.L vs. S100.L — Ранг доходности на риск
LGUK.L
S100.L
Сравнение LGUK.L c S100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGUK.L | S100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.80 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.27 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.61 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.12 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGUK.L | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LGUK.L и S100.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUK.L и S100.L
Ни LGUK.L, ни S100.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LGUK.L и S100.L
Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке S100.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и S100.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGUK.L | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -34.58% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.76% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -13.04% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.63% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.50% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUK.L и S100.L
L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGUK.L | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.31% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 8.64% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 13.22% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 12.78% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.07% | +1.22% |