PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUK.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGUK.L с ISF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).

LGUK.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGUK.L и ISF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		5.41%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.20%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 6.20%.

LGUK.L

1 день
2.29%
1 месяц
-2.92%
С начала года
5.41%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.32%
3 года*
14.69%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

ISF.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.20%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
13.09%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G UK Equity UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с VOO
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Сравнение комиссий LGUK.L и ISF.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF

Доходность на риск

LGUK.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUK.LISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.45

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.12

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

12.94

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUK.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUK.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.16

+0.39

Корреляция

Корреляция между LGUK.L и ISF.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и ISF.L

LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и ISF.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и ISF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LGUK.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-68.24%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.20%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-12.69%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.84%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-21.98%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.12%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и ISF.L

L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGUK.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.40%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

13.02%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

12.52%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.82%

+1.47%