Сравнение IEVL.L с EDEU.DE
IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) and EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index while EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEVL.L returned 14.48%/yr vs 10.51%/yr for EDEU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEVL.L charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for EDEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и EDEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у EDEU.DE с доходностью 9.32%.
IEVL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 10.70%
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEVL.L и EDEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.95% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 2.97% |
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | -14.08% | 23.54% | -20.58% | 3.83% |
Correlation
The correlation between IEVL.L and EDEU.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between IEVL.L and EDEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEVL.L vs. EDEU.DE — Ранг доходности на риск
IEVL.L
EDEU.DE
Сравнение IEVL.L c EDEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | EDEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.90 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 9.77 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | EDEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.81 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и EDEU.DE
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки EDEU.DE в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и EDEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEVL.L | EDEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -47.82% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -7.09% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -14.57% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -24.98% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.41% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.17% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.11% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и EDEU.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | EDEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.38% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.74% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.35% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.59% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.44% | -0.78% |
Сравнение комиссий IEVL.L и EDEU.DE
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDEU.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и EDEU.DE
Ни IEVL.L, ни EDEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEVL.L and EDEU.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.
IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.31% for EDEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и EDEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор