PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVL.L с CMB1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEVL.L returned 10.70%/yr vs 14.99%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEVL.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.99% соответственно.

IEVL.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.95%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.25%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.48%
10 лет*
10.70%

CMB1.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.98%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.28%
1 год
30.69%
3 года*
28.84%
5 лет*
19.76%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.95%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.69%36.33%18.72%33.45%-8.53%25.99%-4.00%32.77%-13.82%16.24%

Correlation

The correlation between IEVL.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between IEVL.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEVL.L и CMB1.L

Секторы
IEVL.L
CMB1.L

Финансовые услуги

22.6%
45.1%

Промышленность

17.0%
10.8%

Здравоохранение

12.3%
1.1%

Технологии

12.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.5%

Сырьевые материалы

6.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.0%

Энергетика

5.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.5%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

IEVL.L
22.6%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

IEVL.L
17.0%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

IEVL.L
12.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

IEVL.L
12.2%
CMB1.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

IEVL.L
8.6%
CMB1.L
0.5%

Сырьевые материалы

IEVL.L
6.2%
CMB1.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

IEVL.L
6.2%
CMB1.L
10.0%

Энергетика

IEVL.L
5.1%
CMB1.L
8.8%

Коммунальные услуги

IEVL.L
4.5%
CMB1.L
17.2%

Коммуникационные услуги

IEVL.L
3.7%
CMB1.L
1.1%

Недвижимость

IEVL.L
0.6%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

IEVL.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.78

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.27

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.55

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CMB1.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVL.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-42.57%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.35%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-17.56%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.02%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-41.13%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.81%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.85%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CMB1.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVL.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.49%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.98%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.22%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

18.18%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.04%

-2.38%

Сравнение комиссий IEVL.L и CMB1.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CMB1.L

Ни IEVL.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEVL.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор