PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEVD.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - IEVD.DE tracks the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology while DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEVD.DE returned 23.68%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEVD.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 58.66%, что значительно выше, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.

IEVD.DE

1 день
-1.86%
1 месяц
18.11%
С начала года
58.66%
6 месяцев
57.41%
1 год
88.40%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		58.66%10.81%5.27%23.03%-23.20%-3.74%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Correlation

The correlation between IEVD.DE and DR7E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between IEVD.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

IEVD.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVD.DEDR7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.67

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.58

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

8.52

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

24.61

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVD.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DR7E.DE равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVD.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и DR7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVD.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.66%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-9.95%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-33.99%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.08%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-18.33%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

3.45%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и DR7E.DE

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVD.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

9.64%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

16.91%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

23.14%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

25.01%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

25.01%

+0.26%

Сравнение комиссий IEVD.DE и DR7E.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и DR7E.DE

Ни IEVD.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEVD.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVD.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVD.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IEVD.DE and 0.50% for DR7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVD.DE и DR7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор