PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEV с CEMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

IEV и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEV и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.60%43.57%13.15%16.35%-19.99%12.61%21.56%28.88%-14.93%27.25%
Разные валюты инструментов

IEV торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.34% соответственно.

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

CEMR.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.60%
6 месяцев
5.31%
1 год
27.40%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с SMNEYCEMR.DE с MJMT.DE

Сравнение комиссий IEV и CEMR.DE

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

IEV
iShares Europe ETF
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

IEV vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVCEMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.82

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.01

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

7.46

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEV vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVCEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.32

Корреляция

Корреляция между IEV и CEMR.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и CEMR.DE

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и CEMR.DE

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-31.78%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.36%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-23.73%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-31.78%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.19%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-6.08%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и CEMR.DE

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.31%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.59%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

21.12%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.98%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.23%

+0.35%