Сравнение IEUS с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
IEUS и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.28% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и EUDV
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
IEUS vs. EUDV — Ранг доходности на риск
IEUS
EUDV
Сравнение IEUS c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.45 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.73 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.65 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.73 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.45 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и EUDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и EUDV
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и EUDV
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -37.51% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.63% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -37.51% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -37.51% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.25% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -8.69% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.03% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и EUDV
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.04% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.94% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 15.78% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.00% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.34% | +3.10% |