Сравнение IEUR с SRBK
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while SRBK (SR Bancorp Inc. Common stock) is a stock. Over the past year, IEUR returned 18.10% vs 51.91% for SRBK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и SRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у SRBK с доходностью 18.07%.
IEUR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.26%
SRBK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEUR и SRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.90% | 35.67% | 1.40% | 8.73% |
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 18.07% | 34.08% | 24.58% | 3.02% |
Correlation
The correlation between IEUR and SRBK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between IEUR and SRBK shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUR vs. SRBK — Ранг доходности на риск
IEUR
SRBK
Сравнение IEUR c SRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | SRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 6.30 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 15.03 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | SRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.62 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.69 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и SRBK
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки SRBK в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и SRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUR | SRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -13.47% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.28% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.04% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.44% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.46% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и SRBK
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUR | SRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.11% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 14.93% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 19.95% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.88% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.88% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и SRBK
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SRBK в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.78% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 1.08% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEUR and SRBK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEUR has higher volatility (5.51%) compared to SRBK (4.11%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs SRBK's -13.47%.
SRBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEUR и SRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор