Сравнение IEUR с CSPX.AS
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEUR торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 10.11% против 15.23% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.11%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IEUR и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 7.65% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.32% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between IEUR and CSPX.AS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IEUR and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUR vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IEUR
CSPX.AS
Сравнение IEUR c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEUR | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.80 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 11.63 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEUR и CSPX.AS
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUR | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -34.12% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.56% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -19.52% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -24.42% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -34.12% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.30% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -3.71% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.07% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и CSPX.AS
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUR | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.33% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.33% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 11.57% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.88% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.31% | +2.37% |
Сравнение комиссий IEUR и CSPX.AS
IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и CSPX.AS
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.76% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IEUR and CSPX.AS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.
IEUR is categorized as Europe Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEUR и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор