Сравнение IETH с CHPY
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности IETH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
IETH
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -37.75%
- С начала года
- -32.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -32.02% | -27.34% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IETH and CHPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение IETH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и CHPY
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -18.27% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -18.27% | -34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -2.53% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 35.80% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 37.86% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 37.86% | +21.50% |
Сравнение комиссий IETH и CHPY
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и CHPY
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 46.54%, что больше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 46.54% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and CHPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
IETH has the higher dividend yield at 46.54%, compared with 36.48% for CHPY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для IETH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор