Сравнение IESU.L с MLPP.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 6.73%/yr for MLPP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и MLPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции IESU.L превзошли акции MLPP.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.73% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
MLPP.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам IESU.L и MLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 20.48% | -4.64% | 24.38% | 13.26% | 47.49% | 38.54% | -33.64% | 3.91% | -10.05% | -16.89% |
Correlation
The correlation between IESU.L and MLPP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between IESU.L and MLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
MLPP.L
Сравнение IESU.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | MLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.07 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.45 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и MLPP.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -81.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и MLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -81.28% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.99% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -19.03% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -19.03% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -74.26% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -2.34% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -34.67% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 4.19% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и MLPP.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.94% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 13.09% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.57% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 19.63% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 27.54% | +1.62% |
Сравнение комиссий IESU.L и MLPP.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и MLPP.L
IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.62% | 8.26% | 8.01% | 8.75% | 7.87% | 8.40% | 11.76% | 10.29% | 9.50% | 8.48% | 7.39% | 9.67% |
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and MLPP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.50% for MLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и MLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор