PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий IESGX и SSGLX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

IESGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.76

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.37

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.35

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.17

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между IESGX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и SSGLX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и SSGLX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-35.88%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-11.22%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-30.08%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.15%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.32%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и SSGLX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.71%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.18%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.57%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.51%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.15%

+0.67%