Сравнение IESG.L с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
IESG.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и IUVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESG.L и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | -1.91% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 18.85% | 9.51% | 22.59% | -3.16% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 7.45% | 23.52% | 8.37% | 8.83% | -4.73% | 30.86% | -4.30% | 20.86% | -3.46% |
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.45%.
IESG.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.46%
IUVD.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESG.L и IUVD.L
И IESG.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IESG.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
IUVD.L
Сравнение IESG.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESG.L | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.99 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.66 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.63 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 17.27 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESG.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.99 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IESG.L и IUVD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и IUVD.L
IESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и IUVD.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и IUVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESG.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -39.67% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.31% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -26.77% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.66% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.27% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.29% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и IUVD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) составляет 5.78%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESG.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.01% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.32% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 17.63% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.62% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.09% | -4.30% |