Сравнение IESG.L с SUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L).
IESG.L и SUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. SUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и SUUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESG.L и SUUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | -1.91% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 18.85% | 9.51% | 22.59% | -6.20% | 15.83% |
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | -1.38% | 3.44% | 15.85% | 17.58% | -8.97% | 32.89% | 21.52% | 27.36% | 2.89% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью -1.38%.
IESG.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.46%
SUUS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESG.L и SUUS.L
И IESG.L, и SUUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IESG.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
SUUS.L
Сравнение IESG.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESG.L | SUUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 4.96 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESG.L | SUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IESG.L и SUUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и SUUS.L
Ни IESG.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и SUUS.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки SUUS.L в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и SUUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESG.L | SUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -24.56% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.03% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.62% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.67% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.59% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.28% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и SUUS.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESG.L | SUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.21% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.74% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 15.64% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.61% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.74% | -0.95% |