PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESG.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IESG.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESG.L и SUUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESG.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
-1.91%8.44%0.88%14.27%-9.89%18.85%9.51%22.59%-6.20%15.83%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
-1.38%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%2.89%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, IESG.L показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью -1.38%.


IESG.L

1 день
2.25%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.03%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.46%

SUUS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.11%
1 год
11.41%
3 года*
10.13%
5 лет*
9.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IESG.L и SUUS.L

И IESG.L, и SUUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IESG.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESG.L
Ранг доходности на риск IESG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESG.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESG.LSUUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.57

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

4.96

-3.31

IESG.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESG.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SUUS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESG.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESG.LSUUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между IESG.L и SUUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESG.L и SUUS.L

Ни IESG.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESG.L и SUUS.L

Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки SUUS.L в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и SUUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IESG.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-24.56%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.03%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-21.62%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.67%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.59%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.28%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IESG.L и SUUS.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IESG.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.21%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.74%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.64%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.74%

-0.95%