PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESG.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IESG.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESG.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESG.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
-1.91%8.44%0.88%14.27%-9.89%18.85%9.51%22.59%-6.20%15.83%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.52%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.08%
Разные валюты инструментов

IESG.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESG.L показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IESG.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.72% соответственно.


IESG.L

1 день
2.25%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.03%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.46%

CSPX.L

1 день
2.24%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.72%
1 год
15.31%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IESG.L и CSPX.L

IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IESG.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESG.L
Ранг доходности на риск IESG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESG.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESG.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.95

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.38

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.46

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

11.77

-10.12

IESG.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESG.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESG.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESG.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Корреляция

Корреляция между IESG.L и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESG.L и CSPX.L

Ни IESG.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESG.L и CSPX.L

Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IESG.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-33.90%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.83%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-24.39%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.95%

-33.90%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.43%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.76%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.83%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IESG.L и CSPX.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IESG.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.92%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.23%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.98%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.40%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.36%

-1.57%