Сравнение IESG.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IESG.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESG.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | -1.91% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 18.85% | 9.51% | 22.59% | -6.20% | 15.83% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.52% | 9.09% | 27.44% | 20.40% | -9.06% | 30.58% | 14.17% | 25.59% | 0.15% | 11.08% |
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IESG.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.72% соответственно.
IESG.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.46%
CSPX.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESG.L и CSPX.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IESG.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
CSPX.L
Сравнение IESG.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESG.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.38 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.46 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 11.77 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESG.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IESG.L и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и CSPX.L
Ни IESG.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и CSPX.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESG.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -33.90% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.83% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -24.39% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | -33.90% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.43% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.76% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.83% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и CSPX.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESG.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.92% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.23% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 15.98% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.40% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.36% | -1.57% |