Сравнение IESG.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IESG.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESG.L или VEA.
Основные характеристики
| IESG.L | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 7.90% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.97% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.40% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.03 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.99% |
| Макс. просадка | -25.95% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.14% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между IESG.L и VEA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и VEA
С начала года, IESG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции IESG.L превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESG.L и VEA
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESG.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и VEA
IESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и VEA
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и VEA
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.