Сравнение IES.DE с ABNY
IES.DE (Intesa Sanpaolo S.p.A) is a stock, while ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, IES.DE returned 22.96% vs -0.67% for ABNY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IES.DE и ABNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IES.DE торгуется в EUR, в то время как ABNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IES.DE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ABNY с доходностью 3.48%.
IES.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 28.50%
- 10 лет*
- 18.81%
ABNY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IES.DE и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A | -0.93% | 64.22% | 15.29% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 3.48% | -13.67% | -6.25% |
Correlation
The correlation between IES.DE and ABNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IES.DE vs. ABNY — Ранг доходности на риск
IES.DE
ABNY
Сравнение IES.DE c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IES.DE | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.04 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.07 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IES.DE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.28 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IES.DE и ABNY
Максимальная просадка IES.DE за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки ABNY в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IES.DE и ABNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IES.DE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -35.36% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -19.18% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -22.28% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -21.01% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 9.74% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IES.DE и ABNY
Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеют волатильность 6.50% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IES.DE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.27% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 18.86% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 24.77% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 31.02% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 31.02% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IES.DE и ABNY
Дивидендная доходность IES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности ABNY в 50.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 50.42% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A | 6.61% | 6.01% | 8.32% | 8.84% | 7.31% | 10.33% | 10.02% | 8.35% | 14.49% | 6.42% | 5.83% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
IES.DE and ABNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IES.DE и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор