Сравнение IES.DE с ABNY
IES.DE (Intesa Sanpaolo S.p.A) is a stock, while ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IES.DE и ABNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IES.DE торгуется в EUR, в то время как ABNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IES.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 47.10%
- 5 лет*
- 34.19%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 7.83%
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IES.DE и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A | 10.39% | 64.42% | 14.63% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 3.40% | -13.67% | -6.37% |
Correlation
The correlation between IES.DE and ABNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IES.DE vs. ABNY — Ранг доходности на риск
IES.DE
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IES.DE c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo S.p.A (IES.DE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IES.DE | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IES.DE и ABNY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IES.DE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IES.DE и ABNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IES.DE | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IES.DE и ABNY
Дивидендная доходность IES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как ABNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IES.DE Intesa Sanpaolo S.p.A | 5.93% | 6.01% | 8.32% | 8.83% | 7.31% | 7.56% | 0.00% | 8.35% | 10.41% | 6.43% | 5.83% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
IES.DE and ABNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IES.DE и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор