Сравнение IEMS.L с ZPRI.DE
IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEMS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMS.L returned 9.32%/yr vs 5.15%/yr for ZPRI.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for ZPRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEMS.L и ZPRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEMS.L торгуется в USD, в то время как ZPRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у ZPRI.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции IEMS.L превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 9.32% против 5.15% соответственно.
IEMS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.32%
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам IEMS.L и ZPRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 15.99% | 19.35% | 2.60% | 23.28% | -18.98% | 19.00% | 18.41% | 10.59% | -19.12% | 34.91% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 3.88% | 15.07% | 2.64% | 6.82% | -12.95% | 5.32% | 7.69% | 18.30% | -3.21% | 12.62% |
Correlation
The correlation between IEMS.L and ZPRI.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between IEMS.L and ZPRI.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMS.L vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск
IEMS.L
ZPRI.DE
Сравнение IEMS.L c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMS.L | ZPRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.12 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.71 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMS.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IEMS.L и ZPRI.DE
Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и ZPRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMS.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -23.45% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -5.03% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -10.24% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -23.42% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.94% | -23.45% | -26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.21% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -5.05% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.60% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMS.L и ZPRI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMS.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 1.60% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 5.84% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 7.45% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.78% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.02% | +7.30% |
Сравнение комиссий IEMS.L и ZPRI.DE
IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ZPRI.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMS.L и ZPRI.DE
Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ZPRI.DE в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.61% | 1.70% | 1.81% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IEMS.L and ZPRI.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.
IEMS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.40% for ZPRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и ZPRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор