PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с ACWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).

IEMG и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и ACWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-1.60%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%
Разные валюты инструментов

IEMG торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.31% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

ACWI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.66%
1 год
19.01%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Сравнение комиссий IEMG и ACWI.L

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGACWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.70

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.93

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.09

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ACWI.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между IEMG и ACWI.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и ACWI.L

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и ACWI.L

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и ACWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-25.44%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.47%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-18.07%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-25.44%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.06%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-3.70%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.90%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и ACWI.L

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.56%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.79%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

15.56%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.19%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

15.61%

+4.23%