PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B44Z5B48
ЭмитентState Street
Дата выпуска13 мая 2011 г.
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMSCI ACWI NR USD
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWI.L составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Популярные сравнения: ACWI.L с VWCE.DE, ACWI.L с IWDA.L, ACWI.L с ACWI, ACWI.L с VT, ACWI.L с SPY, ACWI.L с SSAC.L, ACWI.L с IMID.L, ACWI.L с IEMG, ACWI.L с VTI, ACWI.L с CSPX.AS

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.66%
14.49%
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF показал доход в 11.47% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR MSCI ACWI UCITS ETF составила 11.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.47%15.04%
1 месяц1.35%3.47%
6 месяцев12.66%15.07%
1 год20.36%24.43%
5 лет (среднегодовая)10.68%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.69%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%4.08%3.28%-1.85%0.93%11.47%
20234.41%-0.66%0.36%-0.13%0.23%3.58%2.42%-1.18%-0.37%-3.14%4.78%4.66%15.59%
2022-5.57%-1.53%4.88%-3.09%-1.82%-4.83%6.10%1.54%-4.29%1.39%1.72%-2.98%-8.89%
2021-0.30%0.44%3.86%3.88%-0.85%3.91%0.10%3.12%-1.40%2.70%1.44%2.25%20.68%
2020-1.12%-6.16%-8.97%7.81%5.70%3.50%-1.01%4.86%0.41%-3.19%8.69%2.42%11.89%
20194.55%1.60%3.04%3.13%-2.17%5.33%5.08%-3.19%1.68%-2.67%2.99%1.08%21.92%
2018-0.09%-0.67%-4.65%3.87%3.10%0.56%3.13%1.51%0.37%-5.72%1.03%-6.44%-4.58%
2017-0.02%4.48%0.45%-2.08%2.33%-0.28%1.43%2.55%-2.07%3.36%0.09%2.22%12.93%
2016-2.58%2.72%3.51%-0.56%1.03%8.66%4.86%1.40%1.75%4.68%-1.19%3.78%31.32%
20151.20%2.64%2.54%-0.31%-0.07%-5.25%1.74%-4.81%-2.85%6.21%1.73%-0.05%2.15%
2014-3.96%2.88%0.71%-0.27%3.14%-0.10%0.24%3.45%-0.28%1.92%4.18%-1.09%11.05%
20137.67%3.81%1.53%-0.24%3.43%-3.60%4.83%-4.31%0.53%5.16%-0.40%0.32%19.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWI.L среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWI.L, с текущим значением в 8888
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWI.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI.L, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI.L, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI.L, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI.L, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Коэффициент Шарпа

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15
1.97
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SPDR MSCI ACWI UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.01%
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF показал максимальную просадку в 41.43%, зарегистрированную 6 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.43%3 апр. 2012 г.36 июн. 2012 г.8205 июл. 2016 г.823
-25.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11610 сент. 2020 г.139
-14.95%10 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.28128 июл. 2023 г.407
-14.28%29 авг. 2018 г.8424 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.165
-10%10 янв. 2018 г.5426 мар. 2018 г.5111 июн. 2018 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI ACWI UCITS ETF составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.24%
2.85%
ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)