PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMFX с LZEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMFX (T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IEMFX returned 8.52%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.01% соответственно.

IEMFX

1 день
-0.45%
1 месяц
10.39%
С начала года
31.76%
6 месяцев
35.80%
1 год
63.06%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.52%

LZEMX

1 день
-1.08%
1 месяц
5.52%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.25%
1 год
54.81%
3 года*
28.77%
5 лет*
13.00%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMFX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		31.76%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		25.59%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Correlation

The correlation between IEMFX and LZEMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2002 г.

0.91

The correlation between IEMFX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с PDEZXIEMFX с FQEMXIEMFX с TBCIXIEMFX с VIESXIEMFX с PRWCXIEMFX с SSKEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с FCNTXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX

Доходность на риск

IEMFX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
4.17

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
5.34

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.78

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

5.37

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

19.75

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

4.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и LZEMX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMFXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-60.08%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.42%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-14.27%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-30.55%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-44.08%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.08%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-16.63%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и LZEMX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMFXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.40%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

11.02%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

13.43%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.33%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.39%

+2.21%

Сравнение комиссий IEMFX и LZEMX

И IEMFX, и LZEMX имеют комиссию равную 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и LZEMX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LZEMX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		1.84%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.63%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IEMFX and LZEMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMFX has higher volatility (8.20%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, IEMFX dropped -71.65% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMFX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор