Сравнение IEMFX с FPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).
IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMFX и FPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMFX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 32.91% | -1.60% | 2.26% | -23.34% | -10.61% | 17.81% | 26.62% | -16.02% | 42.87% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 3.44% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.85% соответственно.
IEMFX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 6.02%
FPADX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMFX и FPADX
IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Доходность на риск
IEMFX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
IEMFX
FPADX
Сравнение IEMFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMFX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.47 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.47 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.85 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMFX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEMFX и FPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMFX и FPADX
Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FPADX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 2.43% | 0.92% | 1.88% | 3.87% | 3.07% | 0.56% | 1.43% | 1.15% | 0.54% | 0.83% | 0.69% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.28% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEMFX и FPADX
Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и FPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMFX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -39.16% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.28% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -37.04% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -39.16% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -10.50% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -13.39% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.33% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMFX и FPADX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 10.00% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMFX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.56% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.61% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.83% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.70% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.63% | +0.74% |