Сравнение IEMFX с FERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).
IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMFX и FERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMFX и FERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 32.91% | -1.60% | 2.26% | -23.34% | -10.61% | 17.81% | 26.62% | -16.02% | 41.02% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 3.35% | 33.86% | 6.59% | 9.41% | -20.19% | -3.05% | 17.46% | 18.22% | -14.52% | 33.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.
IEMFX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 6.02%
FERGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMFX и FERGX
IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.
Доходность на риск
IEMFX vs. FERGX — Ранг доходности на риск
IEMFX
FERGX
Сравнение IEMFX c FERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMFX | FERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.86 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.03 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMFX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEMFX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMFX и FERGX
Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FERGX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 2.43% | 0.92% | 1.88% | 3.87% | 3.07% | 0.56% | 1.43% | 1.15% | 0.54% | 0.83% | 0.69% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 2.59% | 2.67% | 2.40% | 2.67% | 2.51% | 2.90% | 1.49% | 2.49% | 2.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMFX и FERGX
Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и FERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMFX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -39.27% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.32% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -37.18% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -10.52% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -14.56% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.35% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMFX и FERGX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 10.00% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMFX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.62% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.68% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.94% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.84% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.85% | +0.52% |