PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.92% соответственно.

IEMFX

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.72%
1 год
31.63%
3 года*
9.06%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
6.02%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с FQEMXIEMFX с TBCIXIEMFX с DEMIXIEMFX с PRNHXIEMFX с SSKEXIEMFX с COBYX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий IEMFX и EFEIX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.20

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.62

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.24

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

4.25

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.01

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между IEMFX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и EFEIX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и EFEIX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-40.50%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.62%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-20.83%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-40.50%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-9.90%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-12.38%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и EFEIX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.55%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

8.95%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.38%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

9.72%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

10.94%

+7.43%