PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IEMFX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.93% соответственно.

IEMFX

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.72%
1 год
31.63%
3 года*
9.06%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
6.02%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с FQEMXIEMFX с TBCIXIEMFX с SSKEXIEMFX с CEMFXIEMFX с ESCIXIEMFX с PRCOX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий IEMFX и COBYX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.62

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.92

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.05

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

3.15

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.62

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между IEMFX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и COBYX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и COBYX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-34.18%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.95%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-17.10%

-26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-34.18%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-6.21%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-6.86%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.99%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и COBYX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.20%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

8.42%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.59%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.98%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.55%

+4.82%