PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMB.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMB.L с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund managed by iShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IEMB.L returned 1.91%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности IEMB.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMB.L показывает доходность 1.62%, а SGOV немного ниже – 1.55%.

IEMB.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.41%
3 года*
9.72%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.32%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMB.L и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEMB.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.62%13.71%5.70%10.54%-18.35%-2.28%12.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between IEMB.L and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.00

The correlation between IEMB.L and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IEMB.L:
IEMB.L с JPEA.LIEMB.L с JMBP.LIEMB.L с SWDA.LIEMB.L с SEMC.LIEMB.L с XUEB.LIEMB.L с SBEM.LIEMB.L с VDEA.L
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IEMB.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMB.L
Ранг доходности на риск IEMB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMB.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMB.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMB.LSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
20.34

-18.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
277.10

-274.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

196.55

-195.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

400.29

-397.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

4,485.40

-4,474.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMB.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMB.L на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMB.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMB.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

20.34

-18.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

14.75

-14.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

12.50

-11.99

Просадки

Сравнение просадок IEMB.L и SGOV

Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMB.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-0.03%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.01%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-0.01%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-0.03%

-28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.00%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.00%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMB.L и SGOV

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMB.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.06%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

0.13%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

0.20%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

0.24%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

0.24%

+9.01%

Сравнение комиссий IEMB.L и SGOV

IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMB.L и SGOV

Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMB.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.83%5.85%5.80%5.65%5.55%3.95%3.86%4.73%4.82%4.79%5.57%4.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMB.L and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.

IEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор