PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMB.L с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMB.L с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - IEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund managed by iShares, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Over the past 10 years, IEMB.L returned 3.32%/yr vs 4.25%/yr for BKLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности IEMB.L и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции IEMB.L уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.25% соответственно.

IEMB.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.41%
3 года*
9.72%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.32%

BKLN

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.69%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMB.L и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMB.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.62%13.71%5.70%10.54%-18.35%-2.28%5.57%16.06%-5.53%9.73%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between IEMB.L and BKLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.27

The correlation between IEMB.L and BKLN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с IEMB.L:
IEMB.L с JPEA.LIEMB.L с JMBP.LIEMB.L с SWDA.LIEMB.L с SEMC.LIEMB.L с XUEB.LIEMB.L с SBEM.LIEMB.L с VDEA.L
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY

Доходность на риск

IEMB.L vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMB.L
Ранг доходности на риск IEMB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMB.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMB.L c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMB.LBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.52

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.53

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

6.04

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMB.L vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMB.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMB.L и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMB.LBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.14

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IEMB.L и BKLN

Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMB.LBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-24.17%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.07%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-3.55%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-7.31%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

-24.17%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.48%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.09%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.78%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMB.L и BKLN

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMB.LBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.46%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

2.53%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

2.76%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

4.47%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

6.43%

+2.82%

Сравнение комиссий IEMB.L и BKLN

IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMB.L и BKLN

Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BKLN в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
IEMB.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.83%5.85%5.80%5.65%5.55%3.95%3.86%4.73%4.82%4.79%5.57%4.78%

Часто задаваемые вопросы

IEMB.L and BKLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMB.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMB.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

IEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.65% for BKLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор