PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

IEMA.L и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%11.53%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.84%25.59%12.47%6.57%-15.62%-2.05%13.57%12.62%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как VFEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 0.84%.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

VFEA.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.21%
3 года*
14.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий IEMA.L и VFEA.DE

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.30

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.80

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.10

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.55

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и VFEA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и VFEA.DE

Ни IEMA.L, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и VFEA.DE

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-30.51%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.34%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-19.99%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.89%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-8.77%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.76%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и VFEA.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.28%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.61%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.72%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.31%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

19.56%

-0.23%