PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.84% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IEMA.L и SWDA.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.13

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.61

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.94

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.84

+2.30

IEMA.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и SWDA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и SWDA.L

Ни IEMA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и SWDA.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-25.58%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.26%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-18.50%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-25.58%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-3.59%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-3.52%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.79%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и SWDA.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.26%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.47%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.35%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.30%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.70%

+3.63%