PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и FEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
10.19%27.40%3.37%9.71%-14.08%7.73%-1.00%19.72%-16.32%39.74%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMA.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции FEM.L немного впереди с 8.29%.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

FEM.L

1 день
2.72%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.75%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IEMA.L и FEM.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.45

-2.31

IEMA.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и FEM.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и FEM.L

Ни IEMA.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и FEM.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-35.42%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.09%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-17.83%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.42%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-2.65%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-9.09%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.50%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и FEM.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.11%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.45%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

18.82%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.19%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.12%

-0.79%