Сравнение IEMA.L с FEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).
IEMA.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и FEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 10.19% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMA.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции FEM.L немного впереди с 8.29%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
FEM.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и FEM.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
FEM.L
Сравнение IEMA.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.94 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 12.45 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и FEM.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и FEM.L
Ни IEMA.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и FEM.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и FEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -35.42% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.09% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -17.83% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -35.42% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.65% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -9.09% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.50% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и FEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.11% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 13.45% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.82% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.19% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.12% | -0.79% |